大摩指美債期權顯示聯邦政府停擺最長持續29日
外電報道，摩根士丹利利率策略師Shaun Zhou報告指，美債期權定價顯示，自本月開始的聯邦政府停擺至少會持續10天，最長則持續29天。
報告指，美債期貨期權在重要經濟數據發布日消化風險溢價，其中包括原定上周五(3日)公布的上月新增非農職位數據，以及本月15日公布的上月通脹。
報告指，雖然經濟指標最終發布日期尚未清楚，但期權市場將按概率分布對未來多個日期的風險溢價進行測算。該行計算得出，期權隱含停擺10至29天概率超過60%。持續4至9天的概率略高於20%，而持續至少30天的可能性約10%。(fc/w)~
阿思達克財經新聞
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